Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds trouve son origine dans la création en 1864 de la Société des amis des arts, dont les buts étaient alors, par l'acquisition d'oeuvres et l'organisation d'expositions, de développer la culture artistique de la région, avec pour devise de "rechercher le beau dans tous les domaines intellectuels et travailler en même temps à la prospérité matérielle de notre pays". L'événement phare organisé par la Société est alors son exposition bisannuelle, qui continue aujourd'hui encore, sous le nom de Biennale de la Société des amis du Musée des beaux arts de La Chaux-de-Fonds, de promouvoir la création artistique neuchâteloise. La collection, encore modeste, est présentée de manière permanente dès 1877 dans une salle du Collège industriel puis à la Grande poste. En 1899, grâce à un legs de Léon Gallet, président de la Société, un fonds est constitué pour la construction d'un musée qui sera alimenté par le Bureau de contrôle des métaux précieux, la Commune de La Chaux-de-Fonds, le Canton de Neuchâtel, la Confédération et des dons privés. Le bâtiment, construit dans un style art déco de tendance néo-classique par l'architecte René Chapallaz et le peintre Charles L'Eplattenier, est inauguré en 1926.

C'est après la guerre, avec l'exposition Le cubisme de 1910 à 1915, que le musée s'ouvre à l'art contemporain international et que se développe sous l'égide du conservateur Paul Seylaz la collection actuelle. En 1985, la Commune crée la Commission du Musée des beaux-arts pour remplacer dans la gestion de l'institution la Société des amis des arts, qui dès lors consacre ses ressources à l'acquisition d'oeuvres et à l'animation du musée. En 1986, Mme Madeleine Junod, membre d'honneur de la Société, lègue trente oeuvres à la Ville : une collection prestigieuse, qi ne trouve pas au Musée l'espace et la sécurité qu'elle requiert. Un projet d'extension et de rénovation est adopté. La Société participe activement à la collecte de fonds privés, entraînant le Conseil général de de la ville à voter en 1989 un crédit exceptionnel pour la rénovation et l'agrandissement du bâtiment, rouvert au printemps 1993.

Devenue Société des amis du Musée des beaux arts (SaMba) en 2003, la Société continue à soutenir le Musée dans sa programmation d'animations et à apporter une contribution financière essentielle à l'accroissement de sa collection. Une délégation de ses membres siège à la Commission de gestion du Musée. Par sa collaboration régulière avec la direction du Musée, elle assure un lien vivant entre le Musée et la société civile, tout en offrant à ses membres et au grand public en général un accès privilégié au monde de l'art, en train de se faire aussi bien que dans sa dimension historique.